Nei giorni scorsi gli studenti del corso di Laurea Magistrale Finanza e Risk Management dell’Università di Parma hanno ascoltato un docente d’eccezione: Stefano Pasquali, Global Head of Liquidity Research di “Bloomberg”, con sede a New York, ha tenuto il seminario “Metodologia innovativa per la misurazione del Rischio Liquidità: Machine Learning Method”, ospitato dal Dipartimento di Economia e organizzato dal prof. Gino Gandolfi.L’incontro si è posto l’obiettivo di approfondire il tema del rischio di liquidità legato agli investimenti finanziari, analizzando, tra gli altri aspetti, come il rischio possa avere impatto sulle valutazioni di banche e altri investitori istituzionali.Intuizione alla base del lavoro di ricerca condotto dallo stesso Stefano Pasquali, ex alunno dell’Università di Parma, è l’idea che l’analisi del rischio di liquidità possa essere un prezioso contributo agli investitori nell’analisi del rischio complessivo di portafoglio o del singolo titolo, abbandonando una mera ottica incentrata esclusivamente sul rischio di credito e di mercato.Il dott. Pasquali e il suo team di lavoro stanno elaborando un’innovativa metodologia di stima del rischio di liquidità, con l’obiettivo di superare le tecniche attualmente utilizzate dall’industria finanziaria, sfruttando tecniche avanzate di “machine learning”.L’incontro è stato molto apprezzato dagli studenti, che hanno avuto così modo di approfondire un tema sicuramente innovativo e pioneristico.
