Nei giorni scorsi gli studenti del corso di Laurea Magistrale Finanza e Risk Management dell’Università di Parma hanno ascoltato un docente d’eccezione: Stefano Pasquali, Global Head of Liquidity Research di “Bloomberg”, con sede a New York, ha tenuto il seminario “Metodologia innovativa per la misurazione del Rischio Liquidità: Machine Learning Method”, ospitato dal Dipartimento di Economia e organizzato dal prof. Gino Gandolfi.

L’incontro si è posto l’obiettivo di approfondire il tema del rischio di liquidità legato agli investimenti finanziari, analizzando, tra gli altri aspetti, come il rischio possa avere impatto sulle valutazioni di banche e altri investitori istituzionali.

Intuizione alla base del lavoro di ricerca condotto dallo stesso Stefano Pasquali, ex alunno dell’Università di Parma, è l’idea che l’analisi del rischio di liquidità possa essere un prezioso contributo agli investitori nell’analisi del rischio complessivo di portafoglio o del singolo titolo, abbandonando una mera ottica incentrata esclusivamente sul rischio di credito e di mercato.

Il dott. Pasquali e il suo team di lavoro stanno elaborando un’innovativa metodologia di stima del rischio di liquidità, con l’obiettivo di superare le tecniche attualmente utilizzate dall’industria finanziaria, sfruttando tecniche avanzate di “machine learning”.

L’incontro è stato molto apprezzato dagli studenti, che hanno avuto così modo di approfondire un tema sicuramente innovativo e pioneristico.

 

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